Número da qualidade do sistema comercial

Número de qualidade do sistema comercial
Depois de vários anos pesquisando o dimensionamento e o comércio de posições; estratégias, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de Número de Qualidade do Sistema, ou SQN.
Quanto melhor a pontuação SQN para um determinado sistema, mais fácil será usar dimensionamento e comércio de posições; estratégias para atingir seus objetivos de negociação!
Depois de pesquisar o dimensionamento e o comércio de posições; Estratégias para vários anos, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de Número de Qualidade do Sistema, ou SQN.
A SQN mede a relação entre a média (expectativa) e o desvio padrão da distribuição múltipla R gerada por um sistema de negociação. Ele também faz um ajuste para o número de negócios envolvidos. O Dr. Tharp determinou que quanto melhor for o SQN, mais fácil é usar várias estratégias de dimensionamento de posição para atingir os objetivos de um.
O cálculo, o uso e a interpretação do SQN são discutidos extensivamente no livro do Dr. Tharp, o Guia definitivo ao dimensionamento da posição.
Além disso, o Dr. Tharp descobriu que quando ele aplicou a fórmula SQN para a variação diária do preço por cento de uma ação ou um índice, provou ser uma excelente medida de moda. O Dr. Tharp agora calcula um mercado SQN para o S & amp; P 500 com base nas mudanças diárias no S & amp; P 500 por períodos de 25 dias a 200 dias e publica os resultados mensalmente em seu boletim de notícias gratuito, os Pensamentos da Tharp. A atualização mensal do mercado do Dr. Tharp inclui uma representação gráfica do mercado SQN por 100 dias, o que facilita a visão do desempenho do mercado. O Dr. Tharp também usa um modelo mundial quantitativo dos mercados que mostra as regiões, países, setores e moedas mais fortes e mais fracos usando o universo dos ETFs. As perspectivas analíticas múltiplas do Dr. Tharp oferecem aos leitores uma visão holística das condições do mercado e ajudam-nas a entender como o mercado provavelmente funcionará no curto prazo.
Número mínimo de qualidade do sistema.
O seguinte é uma pergunta sobre o SQN de um dos nossos leitores.
P: Você consegue sobre o que o SQN mínimo precisaria para um sistema ter 90% de chance de o seu retorno ser duas vezes maior que a redução em um período de 100 operações? Por exemplo, uma chance de 10% de uma redução de 25R e uma chance de 90% de lucros de 50R em mais de 100 negócios. Posso então usar os métodos de dimensionamento de posição para obter os resultados que acabei.
R: Primeiro, não há SQN mínimo para que um sistema retorne duas vezes mais do que o seu desconto. Você pode fazer isso com sistemas SQN altos e sistemas SQN aceitáveis. "Retorna duas vezes mais grande que uma redução" é um exemplo de um objetivo e você alcança seus objetivos através do dimensionamento da posição, e não através do seu sistema comercial. Seu sistema de negociação precisa ter uma expectativa positiva, mas é o SQN que determina a sua potencial eficácia e eficiência na aplicação de estratégias de dimensionamento de posição para atingir seus objetivos específicos. Para sistemas com SQNs mais elevados, você encontrará seus objetivos mais fáceis de alcançar, você terá mais flexibilidade nas escolhas e você será mais provável que atenda seu objetivo através de métodos de dimensionamento de posição. Para saber mais, eu recomendaria ler o Guia Definitivo para o Tamanho da Posição no qual eu forneço uma explicação completa do SQN e explique uma infinidade de estratégias de dimensionamento de posição. Alguns leitores nos disseram que o livro transformou completamente suas negociações mudando a forma como eles pensavam em sistemas de negociação e estratégias de dimensionamento de posição.
Os melhores comerciantes aplicam sua profunda compreensão dos métodos de dimensionamento de posição para um bom sistema SQN e combinam isso com a mentalidade psicológica adequada para obter excelentes retornos no mercado. Você também pode aprender a fazer isso com um forte compromisso e o treinamento adequado. Te desejo muita sorte.
O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico:
O Guia Definitivo para Dimensionamento de Posições e Comércio;
Seu sucesso como comerciante tem pouco a ver com selecionar o investimento certo ou mesmo ter um ótimo sistema. Em vez disso, ele tem tudo a ver com o & ldquo; quanto & rdquo; factor ao investir ou negociar.
Quando você tem um ótimo sistema de comércio, certamente é mais fácil atender aos objetivos do seu sistema através do seu método de dimensionamento de posição, mas você ainda pode atingir seus objetivos e lucrar com um sistema médio se você entender como posicionar o tamanho corretamente. Sim, sua estratégia de dimensionamento de posição é importante.
O Rest of The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não sendo capaz de puxar o gatilho e hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos faz pensar dessa maneira e como podemos aprender a se tornar comerciantes melhores e mais lucrativos? & hellip;.read more.
Todos estão à procura do Santo Graal nos mercados. Como você encontra o sistema de negociação ideal, o estoque que vai decolar ou aquele grande vencedor com seu nome?
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam. Mas a maioria das pessoas, depois de comprar esse sistema, não seguirá o sistema ou trocará exatamente como era pretendido. Por que não? & hellip; leia mais.
O risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinível baseado em medo & ndash; muitas vezes é equiparado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar estar envolvidos em futuros ou opções é & ldquo; risky. & rdquo; A definição de Van & rsquo; é bem diferente do que muitas pessoas pensam & hellip; leia mais.
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz "ldquo; quanto". & Rdquo; Quantas ações ou contratos você deve tomar por troca? O tamanho da posição pobre é a razão por trás de quase todas as instâncias de explosões de conta e hellip; leia mais.
Um dos verdadeiros segredos do sucesso comercial é pensar em termos de rácios de risco a recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de assumir uma negociação, & ldquo; What & rsquo; s o risco nesse comércio? E a recompensa potencial vale o risco potencial? & Rdquo; O que posso esperar que meu sistema de negociação faça para mim a longo prazo? & hellip;.read more.
O mercado não lhe deve ou a grandes riquezas. O mercado faz, no entanto, ocasionalmente provocam um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para levá-los novamente. Se você é sério sobre ser um bom comerciante, então você precisa abordar a prática de negociação com o mesmo nível de rigor com o qual você abordaria qualquer esforço de alto nível e hellip; leia mais.
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Número da qualidade do sistema.
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1 Tópico por Blaiserboy 2018-10-01 02:38:29.
Blaiserboy Junior Part-time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.551.
Tópico: Número da qualidade do sistema.
Quanto ao tipo no FSB, aqui está um guia para os valores no Número da Qualidade do Sistema (Van Tharp)
O número SQN pode ser interpretado como sua negociação geral # 039; grau & # 039 ;. Estes dados não devem ser considerados confiáveis ​​até (& gt; 30 trades). Os preços de parada devem ser inseridos para que cada troca seja precisa.
1.6 - 1.9 abaixo da média, mas comercial.
3,0 - 5,0 Excelente.
7.0 e acima. wow Talvez você tenha o Santo Graal.
Consulte o trabalho de Van Tharp para mais.
Espero que isso ajude enquanto desenvolvemos nossos sistemas.
2 Responder por togr 2018-10-01 10:18:34.
togr Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2018-03-22 Mensagens: 264.
Re: Número da qualidade do sistema.
Quanto ao tipo no FSB, aqui está um guia para os valores no Número da Qualidade do Sistema (Van Tharp)
O número SQN pode ser interpretado como sua negociação geral # 039; grau & # 039 ;. Estes dados não devem ser considerados confiáveis ​​até (& gt; 30 trades). Os preços de parada devem ser inseridos para que cada troca seja precisa.
1.6 - 1.9 abaixo da média, mas comercial.
3,0 - 5,0 Excelente.
7.0 e acima. wow Talvez você tenha o Santo Graal.
Consulte o trabalho de Van Tharp para mais.
Espero que isso ajude enquanto desenvolvemos nossos sistemas.
No geral, ele funciona bem, mas às vezes ele coloca o topo da estratégia com muito poucos negócios e muito lucrativo e marca o número de qualidade como infinito.
3 Responder por Blaiserboy 2018-10-01 13:24:32.
Blaiserboy Junior Part-time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.551.
Re: Número da qualidade do sistema.
Eu li em alguns fóruns que deve haver um mínimo de 30 negócios para que ele seja válido.
Eu também vi o infinito. e descartou o resultado.
Eu aprecio ter essa métrica, joguei meus velhos robôs e comecei de novo quando isso ficou disponível.
4 Responder por Popov 2018-10-01 16:03:19.
Popov Lead Developer Offline De: Bulgaria Registrado em: 2006-11-30 Mensagens: 5.622.
Re: Número da qualidade do sistema.
A classificação no FSB Pro será muito melhor.
Eu penso em fazer três critérios onde o primeiro será lucro líquido e outros dois serão escolhidos pelo usuário.
O programa manterá todas as estratégias que passaram os Critérios de Aceitação e serão ordenados de acordo com os três critérios.
Cada estratégia terá uma classificação mostrando o valor percentual do parâmetro de classificação. A estratégia superior terá 100% e cada estratégia com parâmetro inferior terá uma classificação proporcional.
Finalmente, haverá uma quarta coluna que classificará as estratégias de acordo com a classificação total como uma soma das três avaliações.
Ainda não decidi como implementar essa classificação. Pode ser na página do Gerador ou em uma guia Separada, que pode comparar todas as estratégias geradas (de diferentes Geradores).
5 Responder por Blaiserboy 2018-10-01 17:25:22.
Blaiserboy Junior Part-time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.551.
Re: Número da qualidade do sistema.
Pergunto-me se alguns desses resultados podem ser exportados. Diga os melhores 3 ou 5 resultados, para que possamos examinar os componentes de cada estratégia.
O número da qualidade do sistema é mais valioso, eu realmente aprecio sua inclusão no programa.
6 Responder por Popov 2018-10-01 18:16:34.
Popov Lead Developer Offline De: Bulgaria Registrado em: 2006-11-30 Mensagens: 5.622.
Re: Número da qualidade do sistema.
Pergunto-me se alguns desses resultados podem ser exportados.
Posso adicionar um botão Salvar como no registro de estratégias.
Todas essas opções estarão disponíveis nas versões Alpha e Beta de futuros, para que possamos corrigi-las.
Outra variante I & # 039; considerando que as estratégias podem ser compartilhadas no armazenamento em nuvem. Depois disso, um usuário pode classificar milhares de estratégias geradas.
7 Responder por Blaiserboy 2018-10-01 22:44:50.
Blaiserboy Junior Part-time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.551.
Re: Número da qualidade do sistema.
As estratégias são baseadas em dados e, à medida que os dados e as condições do mercado mudam, uma estratégia se torna inoperável. Não tenho tanta certeza de que uma estratégia baixada tenha muito uso por muito mais do que algumas semanas.
Construir estratégias, o desenvolvimento de técnicas de uso do software pode ser mais valioso do que armazenar estratégias e seria mais econômico, o que poderia ser feito neste fórum.
Algumas pessoas devem comentar sobre isso, pois isso pode ser uma despesa adicional se as estratégias forem armazenadas online.
A base do meu pensamento é. & # 039; Seria melhor mostrar às pessoas como usar o software do que dar resultados que não entenderão;
Apenas minha opinião.
8 Responder por Popov 2018-10-02 09:15:35.
Popov Lead Developer Offline De: Bulgaria Registrado em: 2006-11-30 Mensagens: 5.622.
Re: Número da qualidade do sistema.
Eu adicionei SQN em estatísticas padrão no FSB Pro.
O SQN será adicionado também aos Critérios de Aceitação para o Generator e Otimizador.
Eu fiz algumas modificações na fórmula FSB Pro comparando com o FSB.
O arquivo personalizado do Stats da conta é atualizado com o SQN. Você pode experimentá-lo com o atual FSB Pro: padrão de estatísticas da conta.
Editar: SQN adicionado em Critérios de Aceitação.
9 Responder por Blaiserboy 2018-10-02 11:34:32.
Blaiserboy Junior Part-time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.551.
Re: Número da qualidade do sistema.
Isso faz do FSB Pro uma ferramenta muito poderosa para um desenvolvedor.
10 Responder por Blaiserboy 2018-10-03 21:52:52.
Blaiserboy Junior Part-time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.551.
Re: Número da qualidade do sistema.
O gerador, ao classificar no Número da Qualidade do Sistema, acabará com um resultado que não possui uma parada de parada ou parada difícil à medida que rola através dos números.
Para garantir que haja uma parada ou perda de parada em cada resultado, desmarquei tudo no & # 039; Ponto de fechamento da posição & # 039; que não teve uma parada ou travessia nele.
E isso resultou em alguns números agradáveis ​​tanto para o Quality Quality Number quanto Sharpe Ratio.
A má notícia é que eu não gosto da relação de tirar lucro para parar ou parar.
A boa notícia é que eu tenho um ponto de partida para desenvolver uma boa proporção.
Talvez isso ajude alguém com dificuldade em controlar o número da qualidade do sistema no gerador.
Se alguém tiver uma idéia sobre como usar isso, adicione sua sugestão.
11 Responder por mel8331 2018-05-26 14:47:49 (editado por mel8331 2018-05-26 14:57:46)
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Citando caprica, aqui está uma rápida definição de Max Expectancy:
Então, o que é expectativa?
A expectativa é a sua porcentagem de lucro por vitória multiplicada pela sua taxa de vitoria menos sua porcentagem de perda por perda, multiplicada pela sua taxa de perda.
A expectativa diz o que você pode esperar (ganhar ou perder) por cada dólar arriscado. Os cassinos ganham dinheiro porque a expectativa de cada um de seus jogos é a seu favor. Jogue o tempo suficiente e espera-se que você perca e espera-se que ganhem porque as "probabilidades" estão a seu favor.
Exemplo, você poderia ter 99 negócios perdidos, cada um custando-lhe um dólar. Assim, você ficaria para baixo $ 99. No entanto, se você tivesse um comércio vencedor de US $ 500, então você teria uma recompensa líquida de US $ 401 (US $ 500 menos US $ 99), apesar de apenas uma de suas negociações ser uma vencedora e 99% de suas negociações eram perdedores.
E novamente citando caprica, aqui está uma citação no Número da Qualidade do Sistema:
A única maneira de qualificar e otimizar seriamente qualquer sistema é através do seu Número de Qualidade do Sistema (SQN). Eu aconselho você a se referir a Van Tharp para referência sobre o assunto.
Assumindo um conjunto de N trades (N & gt; 30 por ser estatisticamente significativo), SQN é definido como segue:
SQN = Squareroot (N) * Média (do N Lucro e Perda) / Std dev (do N Lucro e Perda).
Quanto maior a N, mais oportunidades comerciais você tem.
O grande P & amp; L médio, melhor você obviamente.
Quanto menor o Std dev (P & amp; L), mais regulares são os seus resultados e os menores são os drawdowns.
Observe aqui que se você otimizar o maior SQN, você maximiza de fato o produto N * P & amp; L e você minimiza o dev de Std (P & amp; L) e as retiradas ao mesmo tempo.
Isso é exatamente o que todos os bons comerciantes devem estar procurando seu sistema.
Podemos ter o Std dev (P & amp; L) exibido abaixo do SQN no STB Pro para obter melhores informações, já que ele já foi calculado ao chegar no SQN?
12 Responder por Popov 2018-05-26 16:55:33.
Popov Lead Developer Offline De: Bulgaria Registrado em: 2006-11-30 Mensagens: 5.622.
Re: Número da qualidade do sistema.
Podemos ter o Std dev (P & amp; L) exibido abaixo do SQN no STB Pro para obter melhores informações, já que ele já foi calculado ao chegar no SQN?
Pode ser adicionado muito fácil porque FSB Pro suporta um código de Estatísticas de Conta personalizado.
Eu configurei o stdev de P & amp; L para uma variável global e adicionei um novo registro para o painel de informações:
13 Responder por mel8331 2018-05-26 20:35:29.
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Obrigado, com esta informação pode-se escolher a melhor estratégia para uso na negociação.
14 Responder por mel8331 2018-05-27 08:09:54.
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Mais explicação sobre o SQN.
Na segunda parte do artigo, ele possui um gráfico para Drawdown máximo como porcentagem do saldo máximo e outro gráfico para a riqueza do terminal após 500 negócios.
O FSB Pro pode gerar os dois gráficos mostrados no artigo, acredito que ele irá fornecer mais informações sobre quanto financiar o sistema para ser capaz de atender à redução esperada e, se valer a pena trocar o sistema em longo prazo ?
15 Responder por mel8331 2018-05-27 08:41:05.
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Encontrou um artigo & quot; Estratégias rentáveis ​​de negociação ETF: reflexões sobre o número de qualidade do sistema & quot; @ kansasreflections. wordpress / 2009/05/18 / rentable-etf-trading-strategies-reflections-on-system-quality-number /
Aqui está a minha opinião sobre a Idéia do Núcleo de Qualidade do Sistema do IITM (SQN): e as colas de gordura direita. É o que eu disse para chuck whitman neste tópico.
em minhas saídas de perda -1R: este é o resultado de um único ciclo de decisão comercial nesse comércio que é muito eficaz.
agora, sobre a possibilidade de uma vitória 10R que "incline" o histograma de resultados e aumenta a variabilidade do conjunto de dados e, portanto, diminui o SQN e, portanto, reduz o risco recomendado.
a questão essencial é esta: o 20R foi uma consequência do ato de entrada, do fato de entrada, independente de qualquer decisão de negociação ao longo do caminho?
se você não tem influência sobre a realização de 20R no comércio, então o argumento de que o aumento da variabilidade sugerido pelo retorno 10R deve reduzir o SQN é garantido.
porque a variabilidade ascendente que é o resultado da "decisão" do mercado deve implicar o potencial do mesmo tipo de variabilidade de queda que o surpreende.
Essa é a essência do jogo de mármore, que, uma vez que você decide jogar, o resultado é um gerador de função aleatória puro.
MAS: e se você tivesse jogado o padrão de lavagem em SPY em 10 de março e seguisse todas as regras e pudesse gerenciar o comércio através de 6 iterações de sucessivos padrões de Cointinução de lavagem e, como resultado de 7 ciclos de decisões comerciais, conseguiram trazer 10R, mas nunca arriscaram mais do que 1R na desvantagem.
tudo é agora uma função de como você classifica esse lote comercial.
se você diz: esse é um episódio eo comércio é 10R, e o 10R implica que eu poderia ter tomado uma perda 10R que está além da minha capacidade de gerenciamento, então eu digo que não concordo.
se trocamos um sistema de padrão de WO 200 vezes e minhas 100 perdas mostram uma perda média de menos de 1R, E a minha pior perda foi de 1,4 R, e minhas habilidades de comercialização me permitiram gerenciar riscos adequadamente todo o caminho até a escada, então simplesmente tratando os WOCs como 6 negócios separados no avg de 1.6R (6x 1.6R = 10R) dá uma imagem verdadeira da qualidade do sistema.
a razão Sortino que examina as estatísticas de apenas as perdas com a StDev é a maneira correta de entender as perdas e, como a computação é gratuita, você DEVE fazer o SQN padrão e um Sortino para entender melhor seu padrão de perda para tomar sua decisão sobre quanto risco para assumir.
agora, se eu conseguir um 10R através de uma empresa de trocas comerciais intradiárias, obtendo um gancho de manhã cuidadosamente gerenciado, controlado por riscos e muito gerenciável, o que me dá um impulso e meu comércio é um único episódio contínuo, mas o Inever estava em condições de experimentar uma perda de 10R, então você ficaria louco por penalizar esse sistema.
você DEVE realmente saber sua vantagem, e de onde o 10R vem e decidir se realmente representa a possibilidade de expereincing uma perda 10R.
você deve conhecer seu sistema completamente para criar significado, para entender completamente seus riscos (tanto quanto ele pode ser entendido)
as regras de calor do portfólio e outras heurísticas devem estar no lugar para proteger-nos contra -10Rs além do nosso controle, como cortes de energia, descontinuidade no mkts, para que nunca cometermos o erro de arrogância do LTCM.
Não há onde perto disso em nossa aplicação.
Aqui é onde o SQN é MUITO VALOR: quando eu tenho 5 conjuntos de regras mecânicas que eu estou testando, dependendo da discrição do comerciante, como um controle sobre a robustez da estrutura mecânica.
O SQN pode me dar a base para decidir quais os objetivos, revisar e ampliar.
O que seus estudos estão revelando é que você está entendendo como funciona a matemática SQN.
Isto é uma coisa boa.
exemplo: esta manhã, no seminário, olhamos para um Triple Screen no GOOG que, se executado mecanicamente, teria dado uma vitória de .8R no final, mas que tinha "risco aberto" ou seja, o negociador inicial cpaital em risco E estava no vermelho por 5 horas até perto do fechamento.
Ao aplicar a qualidade do comerciante, criamos o cronograma de entrada para obter um 2R iStop e arranhamos o 1º comércio e, em seguida, ganhamos 6R na configuração idêntica na próxima etapa.
o risco aberto foi de 15 minutos, quando nos mudamos para não perder, e depois passamos 4 horas no verde até decidir comprar um 5R antes do fechamento.
Eu garanto que a vitória 5R não deve ser interpretada como implicando aumento da volatilidade de queda e, assim, diminuindo SQN.
chegar a essa conclusão seria demonstrar EM MINHA OPINIÃO, um entendimento inferior de interpretação da SQN.
deixe-me sugerir o que a verdadeira medida de qualidade poderia incluir: quantidade de risco aberto x número de minutos.
Primeiro exemplo do GOOG: 15 minutos de vermelho, todo o qual foi & lt; 1R e depois todo o resto verde do dia até uma vitória de 5R.
A correção foi o 2º exemplo do GOOG: o primeiro GOOG exmaple eas mais vermelho todo o dia = muita dor, baixa qualidade; compare a "área de tempo no vermelho" com a "área de tempo no verde" para realmente entender a "qualidade de cada sistema".
gráficos a seguir.
linha de fundo: você sabe melhor de onde sua R de grande porte vem.
você deve se concentrar implacavelmente em suas perdas R para garantir que você esteja calibrado na identificação do risco de mkt para sua idéia.
você deve estar aberto aos potenciais de alcançar ganhos altos R geridos pelo risco, ou seja, cola direita gorda.
A estatística está além de mim, mas eu senti que o FSB Pro deveria nos avisar sobre o risco com base nos critérios acima dos sistemas encontrados para reduzir o risco e entender mais.
16 Responder por mel8331 2018-05-28 04:36:47.
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Quanto ao tipo no FSB, aqui está um guia para os valores no Número da Qualidade do Sistema (Van Tharp)
O número SQN pode ser interpretado como sua negociação geral # 039; grau & # 039 ;. Estes dados não devem ser considerados confiáveis ​​até (& gt; 30 trades). Os preços de parada devem ser inseridos para que cada troca seja precisa.
1.6 - 1.9 abaixo da média, mas comercial.
3,0 - 5,0 Excelente.
7.0 e acima. wow Talvez você tenha o Santo Graal.
Consulte o trabalho de Van Tharp para mais.
Espero que isso ajude enquanto desenvolvemos nossos sistemas.
A interpretação da pontuação só é boa se o número do comércio for igual ou superior a 100 (tradingdiary. wikispaces / System + Quality + Number + (SQN)).
17 Responder por mel8331 2018-05-30 00:23:55 (editado por mel8331 2018-05-30 00:25:30)
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Isso acredito que é para um SQN = 3 e no 64º comércio, o resultado terá uma grande variação no resultado.
Eu suspeito que a estratégia encontrada pelo FSB com baixo número de qualidade do sistema não pode ser usada para negociação muito longo no futuro, pois o resultado esperado pode ser muito diferente do dado pelo FSB.
Isso também significa que você terá que usar os dados mais recentes se desejar que o resultado tenha alguma semelhança com o indicado pelo FSB.
18 Responder por pandapika 2018-08-31 07:58:16.
pandapika Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2018-10-10 Mensagens: 36.
Re: Número da qualidade do sistema.
OMG ... esse número de qualidade do sistema é confiável ?? Coz eu tenho 3 estratégia com SQN & gt; 8, 2 estratégia com SQN & gt; 6.
Eu comercializo apenas dados DIÁRIOS, toda a minha estratégia produz 200+ comércio em 13 anos de dados diários ..
Meu instrumento de mercado em 5 principais especificações PAIR já cenário PESSIMISTIC (Spread, n swap maior do que o real).
Esta é a minha curva de equidade ...
A minha estratégia é muito boa para ser verdade? Eu tambem comprovo a robustez movendo paramater e TP e ele parece que o desempenho não é bastante sensível quando eu mudo o parâmetro de entrada.
Qualquer sugestão onde meu erro é ??
19 Responder por Blaiserboy 2018-08-31 16:30:44.
Blaiserboy Junior Part-time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.551.
Re: Número da qualidade do sistema.
A única maneira que você saberá se sua estratégia é confiável é com extensos testes avançados e avançar.
Os números podem parecer ótimos, mas o sistema ainda pode falhar.
Por exemplo, eu tenho um sistema de scalping que pode suportar cerca de 90 pequenas perdas antes de ganhar. Os números são atrozes, mas os lucros são adoráveis.
Eu tende a olhar para a curva de equidade como o principal determinante.
Todos os índices podem ser perfeitos e quando o mercado lança um novo rosto. pode haver um desastre, por isso, avançar extensivamente e os testes em directo são essenciais.
Eu sugiro que você use os números como, talvez, apenas um ponto de referência, e crie um método completo de análise de avançar usando o OOS para analisar seu sistema.
Apenas uma opinião.
aqui está um sistema com alguns números de aparência terrível, exceto que a curva de equidade é adorável, assim como os lucros.
DaveM-0027.png 45.24 kb, 1 downloads desde 2018-08-31.
Você não tem os dados necessários para baixar os anexos desta publicação.
20 Responder por footon 2018-08-31 16:38:51.
footon ◄≡≡≡► Offline Registrado em: 2009-08-17 Mensagens: 2.340.
Re: Número da qualidade do sistema.
. quando o mercado lança um novo rosto.
Determine quando e como isso acontece, e tudo será imensamente mais fácil.
21 Responder por kazik1616 2018-09-05 13:40:51.
kazik1616 Membro desconectado Registrado: 2018-10-11 Mensagens: 65.
Re: Número da qualidade do sistema.
Será incluído também para versão gratuita?
22 Responder por Blaiserboy 2018-09-05 14:49:29.
Blaiserboy Junior Part-time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.551.
Re: Número da qualidade do sistema.
Será incluído também para versão gratuita?
O número da Qualidade do Sistema já está na versão gratuita, já esteve há muitos meses.
Você verá no & # 039; Generator & # 039 ;, sob & # 039; Classificação & # 039 ;.

SQN de Van Tharp (número de qualidade do sistema)
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SQN de Van Tharp (número de qualidade do sistema)
O grande P & amp; L médio, melhor você obviamente.
Quanto menor o Std dev (P & amp; L), mais regulares são os seus resultados e os menores são os drawdowns.
O código em si foi escrito por Pete S, todo o crédito para ele.
Eu sugiro que você veja:
1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro.
2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos.
3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz.
4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho.
5) Onde começar como comerciante? Assista este webinar e leia esse tópico para centenas de perguntas e respostas.
6) Ajudar a usar o fórum? Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site.
Mike, concordo com o seu esforço de sanidade verifique o sistema e assegure-se de que não é longo ou curto, mas como você contabiliza o viés do conjunto de dados?
Sim absolutamente. Eu basicamente escrevo dois tipos de estratégias, pequeno período de tempo e grande período de tempo. Para o pequeno sistema de cronograma, acredito que a divisão 50/50 é realista porque a quantidade de tempo no mercado é mínima por comércio, não é fortemente influenciada por tendências maiores.
1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro.
2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos.
3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz.
4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho.
5) Onde começar como comerciante? Assista este webinar e leia esse tópico para centenas de perguntas e respostas.
6) Ajudar a usar o fórum? Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site.
Eu tomarei um olhar detalhado nesta noite. # 2 não deve ser difícil, com # 1 vou ter que descobrir como obter uma contagem adequada do dia.

Número de qualidade do sistema comercial
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Indicador do número da qualidade do sistema.
Dr. Van Tharp desenvolveu esta Fórmula para Sistemas de Negociação. Mais tarde, descobriu que o indicador SQN é muito poderoso para medir a moda.
Com o SQN você resolve o problema.
Por exemplo, você procura estoque de tendência que tenha uma tendência estável e de alta qualidade por 100 períodos. O indicador SQN irá mostrar se a tendência é de alta qualidade.
Van Tharp descreve a qualidade dos estoques, índices, moedas e commodities com estas pontuações SQN:
Você pode alterar o período que você procura. Mas meus melhores resultados foram com um semestre -> 100 dias. O Período Mínimo deve ser de 25.
trama (a, "Número da Qualidade do Sistema");
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Desempenho da estratégia usando o número de qualidade do sistema Van Tharp (SQN)
Value Investing - Uma estratégia de baixo risco para superação de longo prazo.
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